변동성완화장치(VI)를 활용한 매매 - 조건식 필터링 방법 | SOMs의 주식투자

국내 주식시장에서는 주가가 가파르게 상승하거나 하락했을 때 '주가가 급하게 움직이는 등의 과열을 완화하기 위해 대략 2분간 단일가 거래'가 이루어지는 변동성완화장치라는 제도가 시행되고 있습니다. VI도 상한가 가격과 같이 '주가가 추가적으로 상승할 수도 있다는 기대감'이 반영되는 가격이기 때문에 주가가 VI까지 상승하면 많은 투자자들에게 관심을 받게 됩니다.

 

이번 글에서는 매매를 하다 보면 한 번쯤은 접하게 되는 VI를 활용한 매매법에 대해서 잠깐 이야기를 해보고, VI 가격을 활용하여 매매할 때 활용할 수 있는 조건식은 어떤 것이 있는지 소개해 드릴 것입니다.

 

주가가 VI에 도달하고, VI가 풀린 이후에 100% 확률로 상승하는 것은 아니지만 매매하실 때 필자가 소개해 드리는 관점을 활용하신다면 확률을 조금이라도 높일 수 있다고 판단되니 이번 글에서 설명드리는 내용을 끝까지 읽어보시고, 필요하신 분들은 매매하실 때 참고해 보시기 바랍니다.

 

변동성완화장치(VI)를 활용한 매매 - 조건식 필터링 방법

 

VI 이후의 방향성

주가가 VI 가격까지 상승한 종목들의 흐름을 다수 살펴보면 그 흐름이 크게 세 가지로 나눠진다는 사실을 확인할 수 있습니다.

 

1. VI에 도달한 이후 갭으로 상승 출발하는 종목

2. VI에 도달한 이후 갭으로 하락 출발하는 종목

3. VI에 도달한 이후 VI 가격에서 방향성이 결정되는 종목

 

주가가 VI에 도달했다가 풀린 종목들을 보면 대략 위 세 가지 흐름으로 움직인다는 것을 알 수 있는데 이 중에서 우리가 매매에 활용할 수 있는 종목은 첫 번째 흐름이 나타난 종목일 것입니다.

 

만약 주가가 VI에 도달하기 직전에 매수했는데 VI가 풀릴 때 갭으로 상승 출발한다면 짧은 시간 안에 수익을 낼 수 있기 때문에 '첫 번째 흐름이 나타난 종목이 매매에 활용할 수 있는 종목'이라고 이야기한 것입니다.

 

그럼 우리가 첫 번째 흐름이 나타난 종목을 매매하기 위해서 체크해야 하는 것들에는 어떤 것들이 있을까요?

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필자는 VI 이후의 방향성이 크게 두 가지 데이터로 인해 결정된다고 말씀드립니다.

 

그중 첫 번째는 '재료의 크기와 짧은 시간 안에 유입되는 수급의 크기'입니다. 주식시장에서 다수의 투자자들에게 관심을 받을 만한 재료가 발생하면 짧은 시간 안에 큰 수급이 유입되면서 주가가 빠르게 VI까지 상승하는 흐름이 나타나는데 이런 경우에는 VI가 풀린 이후 갭으로 상승 출발할 확률이 높다고 볼 수 있습니다.

 

해당 흐름은 이미 잘 알려진 흐름이기 때문에 필자가 관련된 내용을 따로 설명드리지 않아도 이미 잘 알고 계실 것이라 생각합니다.

 

필자가 이번 글에서 자세하게 설명드리고 싶은 내용은 두 번째에 해당하는 내용입니다. 필자는 '주식시장의 전체적인 분위기'가 주가가 상승하고 하락하는 것에 큰 영향을 미친다고 생각하는데 지금부터 그와 관련된 내용을 설명해 드리겠습니다.

 

독자분들께서 매매를 하시다 보면 아마 한 번쯤은 다음과 같은 분위기가 형성된 시장을 경험해 보셨을 것이라 생각합니다.

 

장대양봉이 자주 출현하는 시장

윗꼬리 캔들이 자주 형성되는 시장

무더기로 상한가 종목이 만들어지는 시장

상한가 종목이 한 종목도 나타나지 않는 시장

대형주 강세 시장

테마 없이 개별주만 강세를 보이는 시장

재료가 없어서 품절주만 강세를 보이는 시장

 

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필자는 '주식시장의 전체적인 분위기가 위와 같은 시장의 흐름을 만들어내는 것이다.'라는 견해를 가지고 있으며 VI를 활용하여 매매를 할 때도 위와 같이 시장의 분위기를 체크한 뒤에 매매를 해야 한다고 말씀드립니다.

 

예를 들어 우리가 매매를 하고 있는 날에 윗꼬리 캔들이 다수 출현하는 시장의 분위기가 형성되었다고 가정해 보겠습니다. 그럼 시장에서 매매를 하고 있는 투자자들은 주가가 가파르게 상승한 뒤 상승 폭의 일부를 반납한 채 윗꼬리 캔들이 다수 출현하는 모습을 보고 다음과 같이 생각할 확률이 높습니다.

 

오늘은 주가가 상승해도 그 상승 폭을 유지하는 종목이 많지 않으니 보수적으로 매매해야겠다.

 

 

만약 시장에서 매매를 하고 있는 다수의 투자자들이 위와 같은 생각을 가진 채 매매한다면 어떤 결과가 만들어질까요?

 

물론 필자의 견해가 틀릴 수도 있지만 필자는 아마도 투자자들이 다음과 같은 관점으로 대응할 것이라고 생각합니다.

 

- 보수적인 관점으로 짧은 수익권에서부터 수익 실현 시작

- 고점을 찍고 하락할 확률이 높으니 상승하는 흐름에서 추격 매수 보류

- 돌파 매매보다는 눌림목 매매를 하려고 하는 모습

 

필자는 다수의 투자자들이 위와 같은 관점으로 대응할 확률이 높다고 생각하며 이런 시장의 분위기가 만들어지면 주가가 VI에 도달한다고 해도 이후의 방향성이 갭으로 상승 출발하는 흐름이 아니라 '갭으로 하락 출발하거나 VI 가격에서 출발하는 흐름'이 나타날 확률이 높다고 말씀드립니다.

 

이것이 필자가 VI 가격을 활용하여 매매할 때 반드시 체크해야 한다고 생각하는 '시장의 전체적인 분위기'입니다. 만약 독자분들께서 VI를 활용하여 매매하려고 하신다면 필자는 개인적으로 지금까지 설명드린 전체적인 흐름을 살펴보고 매매하실 것을 권해드립니다.

 

물론 굉장히 좋은 재료가 발생한 경우에는 시장의 분위기가 좋지 않아도 주가가 VI에 도달한 이후 갭으로 상승 출발하겠지만 위와 같은 부분을 체크하고 매매했을 때 수익을 낼 수 있는 확률을 높일 수 있다는 것이 필자의 개인적인 매매 관점입니다.

 

그럼 지금까지 VI 가격을 활용하여 매매할 때 체크해야 하는 것이 무엇인지를 설명해 드렸으니 이번에는 VI 가격을 활용하여 매매할 때 활용해 볼 수 있는 조건식을 소개해 드리겠습니다.

 

변동성완화장치 조건식

변동성완화장치 조건식

 

필자는 VI 가격 부근에서 매매를 할 때 위 조건식을 활용할 수 있다고 말씀드립니다.

 

변동성완화장치 조건식은 두 가지 조건값을 설정할 수 있는데 필자는 이 중에서 보통 두 번째에 해당하는 조건식을 권해드립니다.

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우리가 VI 가격을 활용하여 매매를 할 때는 'VI 가격에 도달하기 직전'부터 흐름을 지켜보다가 수급이 유입될 때 빠르게 매수하는 것이 중요한 포인트이기 때문에 두 번째 조건식을 권해드린 것입니다.

 

변동성완화장치

 

첫 번째 조건식에 해당하는 데이터는 '0193 - 변동성완화장치(VI)' 메뉴를 통해서도 쉽게 확인할 수 있기 때문에 검색기를 통해서 확인할 필요는 없습니다. 추가로 우측 상단에 있는 M 버튼을 클릭하시면 메뉴를 축소하고 확대할 수도 있기 때문에 HTS를 세팅할 때 모니터가 작으신 분들도 해당 메뉴를 부담 없이 활용하실 수 있습니다.

 

지금까지 필자가 설명드린 내용이 '필자가 VI 가격을 활용하여 매매할 때 중요하다고 생각하는 것들'입니다. 가벼운 마음으로 읽어보시고, 필요하다고 판단되는 내용만 참고하여 매매에 활용해 보시기 바랍니다.

 

상황별 검색기 제작 - 필자의 주가등락률 조건식 활용 관점 | SOMs의 주식투자