차트 확률적 집중 구간 - 볼린저밴드, 이동평균선 | SOMs의 주식투자

주식투자에서 기술적 지표를 분석할 때 여러 가지 지표들의 조합과 각각의 지표들의 원리를 공부하다 보면 우리가 확률적으로 접근해야 하는 구간이 보이기 마련입니다. 차트상에서 큰 변동성을 보이면서 상승을 하거나 하락을 할 때, 혹은 거래량과 거래대금이 크게 발생하면서 수급이 몰릴 때 우리는 그런 종목에 관심을 갖고 매매에 참여하게 됩니다.

 

아무런 이슈도 없고 거래량도 없어서 조용하게 횡보하는 종목보다는 아무래도 활발하게 거래가 이루어지는 종목들에 관심을 갖고 매매를 하는 경우가 대부분입니다.

 

그런 종목에 돈을 넣고 매매를 해야 아무래도 변동성이 크기 때문에 확률적으로 수익을 내기가 더 수월하기 때문입니다. 이번 글에서는 우리가 급변동하는 종목, 또 차트상에서 기술적 분석으로 인해 확률 높은 매매를 할 수 있도록 한 가지 개념을 공부해 볼 것입니다.

 

이전에 볼린저밴드와 이동평균선에 대해서 몇 가지 개념 정리를 해드린 적이 있는데 이번 글에서 말씀드린 개념을 공부하실 때 만약 어려움을 겪으신다면 필자가 올려드리는 개념 공부를 먼저 하고 오시는 것을 추천드립니다. 지금부터 말씀드리는 개념은 단타 매매보다는 스윙, 중장기 매매에 적합하며 같이 사용할 수 있는 화살표 수식 또한 포스팅을 통해서 전달드리겠습니다.

 

차트 확률적 집중 구간 - 볼린저밴드, 이동평균선

 

보조지표 이론 재점검

필자가 말씀드리는 개념을 제대로 이해하고 사용하기 위해서는 이전에 말씀드린 보조지표에 대한 개념 중 필요한 것들을 간단하게 재점검해볼 필요가 있습니다.

 

보조지표에 대한 개념이라는 것은 보조지표가 차트상에서 어떤 원리로 표현이 되는 것이며 그 원리들 중에서 어떤 것들이 중요한 포인트인지 다시 한번 공부해 보는 것을 의미합니다.

 

그럼 이번 개념을 공부하기 위해 필요한 이동평균선과 볼린저밴드에 대한 개념 중 필요한 것들을 다시 한번 글로 정리해 보는 시간을 가져보겠습니다. 블로그에 처음 방문하시는 분들을 위해 관련 글은 아래에 정리해 두겠습니다.

 

 

볼린저밴드의 기본 원리 - 90%의 확률 | SOMs의 주식투자

이동평균선으로 이해하는 매물대 - 장기 이평선 | SOMs의 주식투자

 

볼린저밴드 기본 개념

볼린저밴드의 이론 중에서 가장 중요한 것은 90%의 확률입니다. 주가는 볼린저밴드 안에서 길을 형성하며 움직일 확률이 90% 이상이라는 전제하에 사용되고 있으며 수치 값을 어떻게 변형하여도 주가는 대부분 볼린저밴드 상한선과 하한선 안에서 움직이게 됩니다.

 

'주가가 볼린저밴드 안에서 움직일 확률이 90%다.'라는 개념을 조금 다른 관점으로 생각해 본다면 여러 가지 명제가 나올 수 있습니다. 물론 확률적인 부분이고 주관적인 관점이기 때문에 해당 명제가 정답은 아닙니다. 하지만 이런 방법으로도 생각해 볼 수 있다는 것이 이번 볼린저밴드의 개념 중 핵심입니다.

 

관점의 차이

• 주가는 90%의 확률로 볼린저밴드 안에서 움직인다.
• 주가는 10%의 확률로 볼린저밴드 밖에서 움직인다.
• 주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈할 확률은 10% 미만이다.
• 주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파할 확률은 10% 미만이다.
• 주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈한 후 다시 반등할 확률은 90% 이상이다.
• 주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파한 후 다시 하락할 확률은 90% 이상이다.

 

이러한 명제들을 생각해 볼 수 있으며 우리는 여기에 딱 한 가지만 더 추가해 보겠습니다. '주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파한 후 하락할 확률이 90% 이상이다.'라는 명제는 주가가 볼린저밴드 안에서 움직일 확률이 90% 이상이기 때문에 나올 수 있는 명제입니다. 그럼 이 명제를 조금 다른 의미로 변형해 보겠습니다.

 

주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파한 후 하락하지 않고 횡보 또는 상승을 지속한다면

 

만약 위 명제와 같은 주가 흐름이 나타난다면 그것은 몇 퍼센트의 확률일까요? 또 그런 흐름이 나타났을 때 주가는 어떤 방향으로 움직일까요?

 

우리는 이런 것에 대해 한번쯤은 고민해 볼 필요가 있습니다.

 

확률적으로도 나타나기 힘든 현상이며 만약 이런 현상이 나타난다면 차트상에서 주가는 당연히 특별한 변동성과 흐름을 만들어낼 것이고 이런 종목을 가지고 매매를 했을 때 우리는 보다 확률 높은 수익, 결과물을 만들어낼 수 있습니다. 이것이 이번 개념에서 말씀드리고자 하는 볼린저밴드의 핵심 포인트입니다. 

 

무조건 볼린저밴드 상한선을 돌파할 때 매매하는 것이 아닌, 볼린저밴드 상한선 부근에서 이격이 좁아졌다고 매매하는 것이 아니라 볼린저밴드 자체의 의미를 되새겨보고 그 의미에 담긴 이론을 생각하며 매매에 활용해 볼 수 있는 것입니다.

 

이동평균선 기본 개념

이동평균선의 기본 개념 중 중요하게 생각해야 하는 것은 바로 이동평균선으로 알아보는 매물대라는 의미입니다. 장기 이동평균선이 주가와 함께 우하향하면 특정 기간 동안 매수한 투자자들의 대부분은 손실을 보게 되며 그 손실 중인 매물은 주가가 상승하게 될 때 언제든 시장에 나올 준비가 되어 있습니다.

 

이동평균선과 주가의 관계에 대해서 다시 한번 생각해 보고 장기 이동평균선이 만들어내는 매물에 대한 개념을 이해하는 것이 이번 이동평균선의 공부 포인트입니다. 

 

개인 투자자들의 실수

주가가 이동평균선 아래에 있다는 것은 그 특정 기간 동안의 주가 평균보다 현재 주가가 더 낮다는 의미이며 그 의미는 특정 기간 동안 매수한 투자자들의 대부분은 손실 중이라는 것을 의미하기도 합니다.

 

개인 투자자들이 가장 많이 하는 실 수 두 가지는 바로 손절을 하지 못한다는 것과 주가가 하락할 때 손절보다는 버티기, 혹은 물타기와 같은 비중 확대로 대응한다는 것입니다. 평균 단가를 낮춘 후에 주가가 반등하면 매도를 하겠다는 생각으로 비중이 계속 불어나게 되는 것입니다. 

 

그렇기 때문에 장기 이동평균선 아래에서 위치한 종목의 주가가 갑자기 상승하는 모습이 나오게 된다면 앞전에 손실 중인 투자자들이 보유한 큰 물량들이 쏟아지게 되고 그런 물량에 의해서 거래량과 거래대금이 많이 터지면서 상승하는 종목들도 단 시간에 윗꼬리를 형성하며 하락하는 모습이 많이 나타나는 것입니다.

 

이런 관점으로 이동평균선과 매물대를 바라본다면 장기 이동평균선 아래에 위치한 종목들은 매매를 조금 보수적으로 해야겠다는 생각을 해볼 수 있습니다.

 

매물대 돌파의 또 다른 관점

그럼 이번에는 한 가지 개념을 추가적으로 생각해 보겠습니다. 주가가 만약 장기 이동평균선 아래에서 오랜 기간 동안 횡보를 하다가 거래량과 거래대금이 크게 터지면서 장기 이동평균선을 돌파했다고 가정해 보겠습니다.

 

주가가 장기 이동평균선을 돌파할 때는 앞에서 말씀드린 것처럼 오랜 기간 동안 손실 중에 종목을 보유하고 있던 투자자들의 물량이 대거 쏟아져 나올 것입니다. 하지만 이때 주가가 윗꼬리를 달면서 밀리지 않고 특정한 가격대를 유지하는 모습을 보이거나 상승세를 유지하는 모습이 나타난다면 이런 흐름은 우리가 어떻게 해석을 해야 하는 것일까요?

 

필자는 이런 관점이 앞에서 볼린저밴드에 대해서 말씀드린 것과 동일하게 확률적으로 나타나기 힘든 현상으로 정의하며 매매를 할 때 꼭 챙겨서 모니터링해야 하는 흐름이라고 말씀드립니다.

 

물론 이러한 모습이 나타나고 주가가 상승을 이어갈 수도 있고 횡보를 하다가 다시 하락으로 방향을 전환할 수도 있습니다. 하지만 과거에 이러한 모습이 나타났던 종목들의 흐름을 관찰해 보면 높은 수익을 가져다주지는 않을 수 있어도 확률적으로 보았을 때 더 많은 수익을 가져다주곤 했습니다.

 

그럼 이번에는 이 두 가지 개념을 한번 결합해서 생각해 보겠습니다.

 

차트 확률적 집중 구간 - 볼린저밴드, 이동평균선

필자는 볼린저밴드와 이동평균선에 대해서 각각 한 가지씩 중요한 두 가지의 개념을 설명드렸습니다.

 

볼린저밴드의 경우에는 '상한선을 돌파하기도 힘든데 돌파 후 하락하지 않고 상승이 유지되는 흐름이 나타났을 때'를 생각해보셔야 한다고 말씀드렸으며 이동평균선의 경우에는 '장기 이동평균선을 돌파한 후에는 매물이 쏟아지며 윗꼬리를 달거나 하락할 가능성이 높은데 그 시세가 유지되거나 상승을 지속한다면' 해당 종목에 대해서 모니터링을 해야 한다고 말씀드렸습니다. 그럼 이런 부분에 대해서 차트를 보며 함께 이해해 보도록 하겠습니다.

 

차트로 보는 확률적인 구간

모트렉스 일봉 차트에서 나타나는 확률적인 집중 구간

 

예시 차트를 보시면 120일 이동평균선, 240일 이동평균선, 480일 이동평균선을 모두 검은색으로 표현해 두었으며 볼린저밴드는 캔들의 색상과는 조금 대비가 될 수 있도록 초록색으로 표현을 해두었습니다.

 

또한 검은색 화살표는 장기 이동평균선 세 개 중 한 개와 볼린저밴드 상한선(20, 2)을 동시에 돌파했을 때 나타나는 화살표 수식입니다. 화살표 수식은 다음 포스팅에서 만드는 방법을 소개해드리겠습니다.

 

필자가 예시 차트를 통해서 말씀드리고 싶은 것은 앞서 말씀드린 두 가지 현상이 동시에 나타나는 경우입니다. 볼린저밴드 상한선을 돌파하는 것과 장기 이동평균선을 돌파하는 것 모두 차트상에서는 확률적으로 나타나기 힘든 모습의 현상입니다.

 

그렇다면 이 두 가지가 동시에 나타나는 것은 확률적인 관점에서 보았을 때 더욱 나타나기 힘든 현상이 될 것입니다. 이런 관점으로 보았을 때 차트상에서 이런 현상이 나타난다면 우리는 반드시 관심을 갖고 그 추이를 지켜보면서 매매에 참여해야 합니다. 

 

그 이유는 바로 위 차트 예시에 나와 있듯이 이런 불특정한, 확률적으로 나타날 확률이 작은 현상이 나타나게 되면 거래량과 거래대금이 크게 터지면서 매물을 소화하는 모습을 보이게 됩니다.

 

차트상에 모든 보조지표를 다 지우고 보면 거래량과 거래대금이 터지는 구간이 설명하게 조금 어렵게 느껴질 수 있지만 이러한 개념을 알고 위 차트 예시를 본다면 왜 동그라미로 표현된 구간에서 거래량과 거래대금이 많이 터지는지 생각해 볼 수 있습니다. 그럼 위 종목은 그 이후 어떻게 되었을까요? 차트 예시를 통해서 살펴보겠습니다.

 

모트렉스의 본격적인 상승이 시작되었던 구간까지의 차트 예시

 

모트렉스의 일봉 차트 예시를 보시면 앞쪽에 위에서 보았던 예시 차트의 표기 흔적이 남아있으며 오른쪽에는 본격적인 상승이 시작된 구간을 표현해 두었습니다. 본격적인 상승이 시작되었던 구간을 보시면 장대양봉이 나타나며 검은색 화살표가 포착되었고 거래량과 거래대금이 크게 터진 것을 확인하실 수 있습니다. 

 

하지만 우리가 여기서 보아야 할 것은 상승하는 초입 구간이 아니라 바로 위에서 보셨던 예시와 본격적인 상승이 나타나기 전까지 주가의 흐름을 보셔야 합니다. 해당 기간 사이의 주가 흐름을 보시면 주가가 확률적으로 돌파하기 힘든 구간을 돌파했음에도 불구하고 거래량이 터지지 않고 천천히 횡보하는 모습을 확인하실 수가 있습니다.

 

특정 구간을 돌파시도한 후에는 주가가 크게 상승할 수도 있고, 다시 하락으로 전환될 수도 있습니다. 위 차트에서는 주가가 횡보를 하고 있으며 다시 한번 돌파를 시도하는 구간이 나온 후에 단기간에 큰 폭으로 상승하는 모습이 나타나게 되었습니다.

 

이런 현상에 대해서 매매를 하는 방법은 이것을 공부하고 과거 차트를 돌려보시는 투자자분들마다 그 기준이 달라질 수 있기 때문에 따로 내용을 다루지는 않겠습니다. 본인만의 매매 기준을 세워서 특별한 매매 방법을 연구하시는데 도움이 되실 수 있기를 바랍니다.

 

더욱 새로운 관점과 매매하실 때 도움이 될 수 있는 내용을 지속적으로 소개해드리겠습니다. 매매하실 때 도움이 될 수 있는 글을 몇 가지 소개해드리며 포스팅을 마무리하겠습니다.

 

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